Современный подход к управлению банковскими рисками. Риски ликвидности, процентные, кредитные, операционные, рыночные, правовые, репутационные, стратегические. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование.

Современный подход к управлению банковскими рисками. Риски ликвидности, процентные, кредитные, операционные, рыночные, правовые, репутационные, стратегические. Базель II. Базель III. Стресс-тестирование.

Категория слушателей: руководители, специалисты

Стоимость: 29 901 руб.

Продолжительность: 24 ак.час.

Дата: 22 октября 2013 г.

Контакты: 1

Описание:
Организация управления рисками в коммерческом банке.
Определение системного риска. Общие подходы к оценке системного риска с учетом рекомендаций Банка России.
Анализ рисков на основе динамической модели банка.
Управление репутационными рисками. Выявление объектов и источников репутационных рисков. Классификация видов репутационного риска. Внешние и внутренние источники репутационного риска, виды возможных потерь (последствий). Методы оценки репутации банка. Управление правовыми рисками.
Риски потери деловой репутации. Внешние и внутренние факторы их возникновения.
Стратегические риски: основные определения и понятия
Методы выявления и оценки источников рисков ошибочных стратегий службами банка.
Подходы к анализу операционных рисков (основные модели для анализа операционных рисков, оценка и минимизация операционных рисков, практика управления операционными рисками в банках).
Управление риском ликвидности (неплатежеспособности) банка в зависимости от оценки и структуры депозитных операций и рыночных заимствований.
Управление процентным риском банка.
Рыночные риски: оценка и управление. Современные подходы к анализу и оценке рыночных рисков. Валютный и фондовый риски.
Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика.
IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест.
Обзор изменений, планируемых Банком России для реализации Базеля III в российском регулировании (Письмо Банка России от 29.12 2012 г. № 192-Т).
Международные подходы к регулированию рыночных рисков. Эволюция стандартизированного подхода (от дополнения к Базельскому соглашению о капитале через Базель II к Базелю 2,5).
Методы стресс-тестирования для оценки способности банка справиться с крупными потенциальными потерями.